シカゴIMM通貨先物ポジションとは?FXでの出来高分析の目安

シカゴIMM通貨先物ポジション

移動平均線や一目均衡表等、チャート分析にも様々ありますが、出来高分析となるとFXでは、まだ馴染みの薄い分析方法かもしれません。

出来高とは取引量の事で、一定期間にどれだけの売買が成立したかを表したものです。

 

 

FXと出来高分析

fxの出来高分析

相場分析に出来高を用いるのは株取引では一般的で、売買指針を左右する重要な情報の一つとされています。

例えば、それまで株価の低かった銘柄が急に値を上げていったら、その企業に何かしらの好材料が発生し、多くの買注文が集ったと考えられますね。

その時、その銘柄が出来高を更に伸ばしていると確認できたら、まだ上がるだろうといった想定が成り立ちます。

他にもしばらくの間上昇していた銘柄に出来高が伴わなくなったら、買う人が減ったのだからそろそろ上昇も限界では、といったトレンドの終焉・転換の予測にも繋がります

そう聞くとそんなに有効ならFXでも出来高を使えばいいのに、と思うかもしれません。ところが残念な事に、FXではほとんど出来高は使われていません

というのも、証券取引所ごとに取引量を集計できる株式市場と違い、インターバンク市場や市場外での取引がそれぞれ別に繰り返される為替取引では、正確に取引総量を把握できないからなのです。

ではFXトレーダーは、この出来高を用いた相場分析は出来ないのでしょうか。そんな事はありません。シカゴIMM通貨先物ポジションを使えばいいのです。

シカゴIMM通貨先物ポジションは株のように市場全体を網羅しているわけではありませんが、FXにおける出来高分析、特にスイングトレードにおいては大変有効な統計情報であるといえます。

 

FXにおける貴重な出来高情報・シカゴIMM通貨先物ポジションとは?

シカゴIMM通貨先物ポジションとは、アメリカのシカゴマーカンタイル取引所が扱っている通貨先物商品のポジション量の事をいいます。

公表されるのは売り買いそれぞれの出来高やポジション比率等で、毎週火曜日に集計され、同じ週の金曜日に発表されますその詳細はHPでも公開されていて、誰でも無料で情報を入手する事ができます。

特徴的なのはその発表スタイルで、投機筋の集計である非商業部門と、実需取引の集計である商業部門の統計が分けられて公開されるのです。

投機筋といえばヘッジファンドですね。巨額の資金を動かし、時には相場の先行きを左右するあのヘッジファンドです。

ファンド各社が市場別にその投資スタイルを大きく変えるとはあまり考えられません。

となれば、IMM通貨先物ポジションはアメリカの一取引所での統計ではありますが、世界の通貨先物取引の縮図であるとも考えられます。

ゆえにIMM通貨先物ポジションにおける売り買いそれぞれのポジション量の推移は、ファンド各社の取引状況を浮き彫りにすると同時に、出来高分析においても市場全体の動向を知る上での有力な情報となり得るのです。

 

シカゴIMM通貨先物ポジションを使って出来高分析

1000通貨単位

では、IMM通貨先物ポジションから得られる情報を基に、FXにおける出来高分析を実践していきましょう。上昇であれ下降であれ、値動きに変動が出る際には売り買いの取引量、つまりは出来高にも偏りが生じます。

上昇なら買いの出来高が増え、逆なら売りが増えるといった具合ですね。この出来高の推移を値動き予測に利用するのが出来高分析です。

値動きと出来高が伸びる方向が一致、そして比例しているか。そこをチェックする事によって、先行きの展開を予測していくのです。

例えば上昇が進む相場であれば、同時に出来高でも買いポジションが増えていれば、今後もトレンドは続くだろうとの予測が立ちます。

ところが、トレンドも終盤となるとそうはいきません上昇も限界だろう等の判断から買いの勢いは衰え、呼応するかのように値も停滞し始めます

すると利益確定や高値掴みの損切で売り取引が増え始め、次第に出来高の比率は売りに傾いていきます。

そこで売り買いの出来高が均衡すればレンジ相場突入、売りが勝った状況となればトレンドは転換し、下降相場へ移行する展開となります。

このように値動きの予測やトレンドを追っていく際には、値の方向に出来高が伴っているか否か、そこに注目する事によって更にまだ伸びるのか、トレンドの終焉なのか転換となるのかを判別する事が可能となります。

売り買いの偏り加減を見る方法はRSIなど他にもありますが、IMM通貨先物ポジションは実際の売買出来高を公表したものですから、より説得力のある分析となるといえるのではないでしょうか。

 

相場分析の際の注意点とシカゴIMM通貨先物ポジションまとめ

このように世界の相場を動かすヘッジファンド等の動向を知り、出来高分析に利用できるIMM通貨先物ポジションは、FXトレーダーには非常に有難い情報です。

もちろん、公表されるデータはあくまでも世界市場の一部であって、全てではないので過信は禁物です。

また、発表されるのが週に一度。

そして火曜日時点の集計が金曜日に公開されるという速報性に欠けるデータでもありますので、スキャルピング等の短期売買においては、直接の売買サインとして利用するのは難しいと思われます。

とはいえ、デイトレーダーやスキャルピング取引が主なトレーダーであっても、大局的な相場観は重要となりますので、日常の相場分析のひとつに加える事をお勧めします。

なお、IMM通貨先物ポジションは、米ドルに対して各通貨がどう取引されたかを集計したデータになります。

したがってFXで使用される1ドル何円といった表記ではなく、反対の1円あたり何ドルという表記となっていますので、混同しないように注意して下さい。

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